Извлекаем прибыль на Форекс с помощью коррелирующих валютных пар

Корреляция (устойчивая связь) между определенными парами валют — это факт, который легко проверить анализируя исторические данные. Многие валютные пары настолько сильно связаны между собой, что их ценовые графики практически дублируют друг друга. Отличным примером коррелирующих валютных пар являются EUR/USD и GBP/USD.

Вот некоторые задачи, при решении которых трейдеры и аналитики используют способность валютных пар коррелировать между собой:

  • Извлечение прибыли при изменении уровня корреляции;
  • Уменьшения рисков за счет хеджирования сделки другой валютной парой;
  • Наращивания и одновременной диверсификации открытых позиций при благоприятном движении рынка.

Стратегия запаздывающей корреляции

Данная стратегия строится из предположения: если большую часть времени пары показывают высокий уровень корреляции — так будет продолжаться и дальше. Открытие торговых позиций осуществляется в моменты, когда корреляция отклоняется от своего среднестатистического значения. 

Например пара EUR/USD демонстрирует стремительное снижение цены, а коррелирующая с ней пара GBP/USD пока находится в боковом тренде. Предполагается, что через определенный промежуток времени, фунт последует за евро. В такой момент имеет смысл открыть короткую позицию по GBP/USD. Как только корреляция достигнет своего нормального уровня, то есть GBP/USD последует за EUR/USD — позицию можно закрывать и фиксировать прибыль. 

Для данной стратегии имеет смысл использовать две пары, которые показывают наиболее высокую степень корреляции на крупных таймфреймах. Отклонения и точки для открытия позиций определяем на меньших временных промежутках, где разница в графиках цен наиболее заметна. 

Снижение рисков при неопределенности на рынке

В моменты высокой волатильности и отсутствия сформировавшегося тренда большинство трейдеров предпочитают не входить в рынок. В то же время, даже в таких условиях можно получить некоторую прибыль, снижая риски за счет хеджирования. 

Суть стратегии состоит в том, что основную сделку открываем в направлении предполагаемого тренда, а по коррелирующей валютной паре размещаем отложенный ордер в противоположном направлении. Если наш прогноз окажется верным, мы получим прибыль от основной сделки. В противном случае откроется отложенный ордер и мы все равно окажемся в плюсе. 

Важно, чтобы по основной сделке был выставлен стоп-лосс на случай движения цены в неблагоприятном направлении. Для анализа точек входа на обеих валютных парах используем один и тот же таймфрейм. Стоимость открытых позиций должна быть равной. Учитывая различную стоимость валют нужно скорректировать размеры лотов. 

В заключение

Корреляция — уникальное свойство валютных пар, которое позволяет получать прибыль даже на неустойчивых рынках. Отслеживать корреляцию нескольких финансовых инструментов можно двумя способами. Самый простой — расположить окна коррелирующих валютных пар друг над другом, выставив на графиках один и тот же таймфрейм. В качестве альтернативы предлагается использовать плагин Overlay Chart. Хотя он не входит в стандартный пакет MetaTrader, его можно скачать из бесплатной библиотеки роботов. Программа размещает две валютные пары на одном графике, что делает анализ более наглядным.

Может быть интересным:

Комментировать